Ny analyse kan forutse finanskrise

Nå vurderer Norges Bank å innføre modellen i sin overvåkning av norsk økonomi, skriver forskning.no.

Sammen med to forskere i Norges Bank har professor Bernt Arne Ødegaard ved UiS avdekket en tidligere ukjent sammenheng mellom likviditeten i aksjemarkedet og økonomien som helhet.

For å si det enkelt: Når aksjehandelen begynner å gå tregt, kan vi i neste omgang regne med økt arbeidsledighet og nedgang i industriproduksjon og i brutto nasjonalprodukt.

Stemmer med finanskrisen

I motsetning til ekspertenes bruk av gamle tall, kan likviditetssituasjonen på børsen overvåkes i sanntid, skriver forskning.no.

Mens forskerne analyserte dataene fra før 2006, kom finanskrisen. Dermed ble det veldig aktuelt å prøve ut teorien med ferske datamengder.

– Nylig fikk jeg tall for 2008, og de bekrefter det vi har sett tidligere, sier Ødegaard, men avviser at verktøyet kunne forhindret finanskrisen.

- Denne modellen er interessant

Norges Bank vurderer nå å innføre Ødegaards analysemodell som ett av flere verktøy for å overvåke økonomien, melder forskning.no.

– Vi bruker veldig mange modeller, og de fungerer bra. Derfor skal det mye til for at vi innfører nye. Men akkurat denne modellen er interessant, siden den kan brukes som en tidlig-varsel-indikator.

– Den baserer seg dessuten på en annen type informasjon enn de modellene vi har fra før, sier Dagfinn Rime, forskningssjef i Norges Bank.

Til forsiden